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鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权上市首日,成交状况良好

南华期货  · 公众号  ·  · 2024-08-23 17:44

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整体来看,鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权成交状况良好。期权价格运行较为平稳。鸡蛋看涨期权交投明显强于看跌期权,玉米淀粉期权近月看涨期权交投强于看跌期权,远月看跌期权交投强于看涨期权,生猪期权看涨期权交投略强于看跌期权。 鸡蛋主力平值期权隐含波动率是16.02%,高于期货历史波动率(11.51%)。玉米淀粉主力期权隐含波动率是9.72%,高于期货历史波动率(9.29%)。生猪主力期权隐含波动率是18.48%,高于期货历史波动率(13.07%)。鸡蛋、生猪期权定价偏高。从波动率偏度来看,鸡蛋、生猪期权波动率呈现偏斜状态,虚值看跌期权隐含波动率明显高于平值和看涨期权隐含波动率,说明期权市场情绪偏悲观。玉米淀粉期权波动率呈现偏斜状态,虚值看涨期权明显高于看跌期权,说明期权市场参与者对于玉米淀粉期权的标的期货短期走势的 ………………………………

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