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债券深度报告：长债预测和择时的量化视角 研究的重要内容是预测和应对，对固收来说即预测未来的利率走势 & 应对利率变化。传统的利率研究框架往往基于定性的经验分析，优势是信息来源丰富、灵活，但缺点是预测时难以量化目标变量之间的影响程度，而在应对利率变化的时候缺少明确的操作标准。本文采用两个模型，分别以月度预测10Y国债收益率变化方向以及通过动量信号确定调仓规则。 详见：《债券深度报告：长债预测和择时的量化视角》 小程序仅对平安证券研究所白名单客户开放，如无法查看小程序内容，请与对应销售或研究员联系。
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