上月规模、预期因子表现相对较优——量化选股因子跟踪月报

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点击蓝字 关注我们 报告摘要 综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，上个月整体表现相对 较优的因子为规模、预期因子。 在Wind全A股票池中，表现较好的因子有规模（IC：9.40%，多头超额：9.86%，多空收益：16.85%）、预期（IC：3.05%，多头超额：5.17%，多空收益：2.13%）和盈利（IC：0.81%，多头超额：0.34%，多空收益：-3.30%）。 在沪深300股票池中，表现较好的因子有价值（IC：6.74%，多头超额：0.48%，多空收益：2.06%）、规模（IC：9.21%，多头超额：-0.44%，多空收益：1.66%）。 在中证500股票池中，表现较好的因子有规模（IC：16.08%，多头超额：2.34%，多空收益：5.06%）。 在中证1000股票池中，表现较好的因子有规模（IC：10.45%，多头超额：0.51%，多空收益：0.00%）、成长（IC：-1.68%，多头超额：2.25%，多空收益：2.31%）和预期（IC：-0.33%，多头超额：1.23% ………………………………