CTA拥抱机器学习-预测式信号初探

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本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制，若您并非符合规定的交易者，为控制交易风险，请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意，感谢您的理解与配合！ 本文作者 | 童力  中信建投期货金融工程量化分析师 本报告完成时间 | 2024年6月26日 摘 要 近年来，机器学习方法在CTA策略研发流程中得到越来越多的应用，本文针对短周期量价策略的应用场景，探讨设计一套预测式信号构建的开发方法，寄希望通过引入机器学习方法，能够有效提升策略开发的生产力与策略多样性。 本文将策略开发拆解为数据预处理、特征工程、拟合工程 三大板块，并对每一个板块应用的方法进行了尝试探索。 测试结果表明，在手续费可控的条件下，策略有非常不错的绩效，但整 ………………………………