AI指增策略10月均获得正超额【国金金工高智威团队】

文章预览

+ 目录 一、国证2000指数增强策略 1.1 策略构建 1.2 国证2000指数选股因子跟踪 1.3 国证2000指数增强策略跟踪 1.4 最新策略信号 二、基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略 2.1 策略构建 2.2 GBDT+NN沪深300指数增强策略跟踪 2.3 GBDT+NN中证500指数增强策略跟踪 2.4 GBDT+NN中证1000指数增强策略跟踪 三、基于红利风格择时+红利股优选构建的固收+策略 风险提示 摘要 ■ 投资逻辑   国证2000指数增强策略 经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升效果。10月该因子出现波动，IC值-16.59%。样本外整体策略表现良好，10月策略的超额收益为-4.22%。 基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略 根据国金金融工程团队发布的《基于多目标、多模型的机器 ………………………………