上半年沪深300AI指增超额收益6.61%【国金金工高智威团队】

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+ 目录 一、绩优基金与调研事件的共振策略 二、自主可控概念量化优选策略 三、国证2000指数增强策略 四、自主可控概念量化优选策略 风险提示 摘要 ■ 投资逻辑   绩优重仓股与调研共振增强策略 在每一个构建时间点，我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池，之后将透重仓股股池与调研数据相结合，选出过去一个季度被调研过的重仓股而得到绩优基金重仓股与调研共振股池。 共振股池收益对比偏股混合型基金指数超额收益并不明显，但相对于各类宽基指数超额显著。 从绩优重仓股与调研共振增强策略的净值表现可以看出，相比已经具有较高超额的绩优基金重仓股等权基准，策略优势十分明显。从指标上来看，策略的年化收益率为18.75%，夏普比率为0.63，而每年均能跑赢偏股混合型基金指数的重仓股 ………………………………