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华泰金工 | 文本选股策略今年相对中证500超额9.01%

华泰证券金融工程  · 公众号  ·  · 2024-10-28 07:30
    

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截至2024年10月25日,文本FADT_BERT组合10月以来绝对收益为2.86%,相对中证500超额收益1.70%,今年以来绝对收益16.02%,超额收益9.01%。 截至2024年10月25日,全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.109,分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为12.93%,自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.114,TOP层年化超额收益率为30.80%。 AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略,每周选取5个行业等权配置。 今年以来超额收益率为29.49%。 截至2024年10月25日,模型未来一周将持有银行、交通运输、煤炭、石油石化、工业金属5个行业。 AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略,每周选取10个概念指数等权配置。 截至2024年10月25日,模型未来一周将持有银行精选、保险精选、贵金属、中特估等指数 ………………………………

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