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昨天,锰硅期货跌停,其中很多的认沽,在期货跌停后还是继续上涨的。 如果从内在价值上看,该合约应该是价值500多,但是期权价格多了三百多,那是跌停后给了第二天下跌的溢价,表示许多投资者认为今天会继续下跌300个点。 结果今天开盘后,标的走势如下: 小幅度低开,但是幅度不大,过了半小时后快速跳水探底,随后震荡上扬。尾盘收盘价格和开盘价格几乎很接近。 但是期权的日内表现,就各不相同了。 这个认购收盘价比昨天收盘价还高一点。 波动率是先上升,中午后快速下降,10点前上升这段,可能是多方在博弈,也可能是有 卖方 平仓这个把。 认沽8500昨天很嗨,冲到了500元高地,如果不算溢价,他刚好是个平值, 时间价值500块 ,下周到期,如果标的不涨不跌,这500元要蒸发,如果慢慢的下跌500个点,他刚好价值500块。 但是今天
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