【顶级期刊目录】JFE 2024年11月目录摘要

主要观点总结

本文介绍了在金融学领域的最新论文，共七篇，分别涉及交易价格估算、价格信息的不确定性、货币政策与基金脆弱性、影响投资基金的风险与回报、动态期限结构模型中的波动性建模、指数期权的风险与回报以及系统性银行挤兑等问题。这些论文均来自《金融经济学》顶级期刊，并由“金融学前沿论文速递”公众号进行精选推送。

关键观点总结

关键观点1: 交易价格估算

第一篇论文介绍了一种有效的交易价格估算方法，该方法考虑了离散观测价格并推导出无偏估计量，对于实证分析有广泛应用价值。

关键观点2: 价格信息的不确定性

第二篇论文关注了一个关于价格信息的不确定性问题，文章提供了关于市场如何定价私有信息的见解，并揭示了市场制造者如何应对投机者交易过时信息的策略。

关键观点3: 货币政策与基金脆弱性

第三篇论文研究了货币政策对债券共同基金脆弱性的影响，特别是在利率调整时的资金流出情况。

关键观点4: 影响投资基金的风险与回报

第四篇论文关注了影响投资基金的风险与回报因素，探讨了投资者如何通过投资组合实现风险调整后的投资回报。

关键观点5: 动态期限结构模型中的波动性建模

第五篇论文提出了一种新的动态期限结构模型，该模型通过引入波动性因子来更好地拟合长期收益率的波动性。

关键观点6: 指数期权的风险与回报

第六篇论文探讨了指数期权的风险与回报问题，通过结构信用风险评估模型对股票/信用指数及其期权进行定价。

关键观点7: 系统性银行挤兑问题

第七篇论文研究了一种新的银行挤兑现象，分析了流动性错配如何触发偿付危机，并探讨了如何通过存款冻结、赎回限制和紧急流动性支持来防止银行挤兑。

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