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【闲聊】作为保险VIX的CALL,我觉得可能很多人理解看的是MK-20240805194913

付鹏的财经世界  · 微博  ·  · 2024-08-05 19:49

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2024-08-05 19:49 本条微博链接 【闲聊】作为保险VIX的CALL,我觉得可能很多人理解看的是MKT VIX(那个指数里面有结构损失)现在MKT VIX在51,但是交易上用的标的资产是VIX期货,VX AUG24,目前最高报价是37.1,现在31.5,之前7月初买8月到期的VIX(vxq24) CALL设置的行权 @15 现在 @33 平仓的单张call @15 行权收益曲线如图一;原本rolling呢,打算每个月买下个月的VIX CALL,简单理解每个月付保费,现在一下子 @33 赔付了 ………………………………

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