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中信建投证券研究
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中信建投 | “逐鹿”Alpha 专题报告(二十二)——Factor Zoo II 基本面因子挖掘统一框架
中信建投证券研究
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证券
· 2024-08-08 07:38
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重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制,若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者,为控制投资风险,请您请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合! 文 | 姚紫薇 王超 本文我们将之前系列基本面因子挖掘的算法进行了统一的整合及优化,构建出了基本面因子挖掘统一框架,相比于传统的基本面因子挖掘方法,我们提出的框架能够适用于各类主观及自动化因子挖掘方案,并且对于因子的量纲及频率进行了自动化处理,确保了生成因子的合法性和有效性,对因子的适应度也进行了改进,加入了 ………………………………
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