华泰金工 | 量价和文本选股因子近期步履维艰

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截至2024年6月7日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.147，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为7.21%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.116，TOP层年化超额收益率为31.66%。截至2024年6月7日，AI行业轮动模型今年以来相对等权基准超额收益29.60%，模型未来一周将持有银行、电力及公用事业、饮料、纺织服装、煤炭5个行业。截至2024年6月7日，AI概念指数轮动模型未来一周将持有水产、万得微盘股、银行精选、乳业等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有中证影视、中证机床、机器人、金融科技等指数。 ‍ 核心观点 全频段融合因子今年以来相对全A等权基准超额收益7.21% 截至2024年6月7日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.147，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为7.21%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.116，TOP层年化超额收益率为31 ………………………………