特异度因子表现出色，中证500增强组合年内超额12.67%【国信金工】

文章预览

  主 要 结 论   一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-2.00%，本年超额收益2.89%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.25%，本年超额收益12.67%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-1.60%，本年超额收益5.88%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中特异度、三个月机构覆盖、单季ROA等因子表现较好。 中证500成分股中特异度、预期净利润环比、非流动性冲击等因子表现较好。 中证1000成分股中预期净利润环比、预期PEG、高管薪酬等因子表现较好。 公募基金重仓股中特异度、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.50%，最低-2.10%，中位数-0.56%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.87%，最低-2.44%，中位数-0.66%。 中证1000指数增强产 ………………………………