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中证500增强组合上半年超额13.75%【国信金工】

量化藏经阁  · 公众号  ·  · 2024-06-30 14:16

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  主 要 结 论   一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益1.24%,本年超额收益8.54%。 中证500指数增强组合本周超额收益1.80%,本年超额收益13.75%。 中证1000指数增强组合本周超额收益1.77%,本年超额收益12.68%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中单季SP、三个月波动、一年动量等因子表现较好。 中证500成分股中BP、预期BP、预期EPTTM等因子表现较好。 中证1000成分股中BP、预期BP、股息率等因子表现较好。 公募基金重仓股中BP、预期BP、一个月波动等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.63%,最低-0.39%,中位数0.43%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高2.08%,最低-0.81%,中位数0.86%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.68%,最低-1.27%,中位数0.66%。 一 国信金 ………………………………

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