华泰金工 | AI模型推荐银行行业及相关主题概念

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上周A股市场银行、石油石化、电力及公用事业三个行业录得正收益。AI行业轮动模型上周持仓的5个行业正好包括上述三个行业及煤炭、工业金属，今年以来超额收益已达30.50%。月频行业轮动模型今年以来超额收益率为2.18%。我们在宏观因子体系和月频行业轮动模型的基础上构建了绝对收益ETF模拟组合，最近一期的持仓资产包括工业金属、贵金属等行业ETF，短债等国债ETF，以及商品类有色ETF，权益部分占比约25.8%。模型上周小幅下跌0.68%，其中股票和商品资产下跌，债券资产上涨。上周海外主要股指多数处于震荡状态。6月份以来美元指数上行1.16%，压制了全球风险偏好，但美股在AI热潮驱动下表现较好。 ‍ ‍ 核心观点 AI行业及指数轮动模型推荐银行行业及相关主题概念 上周A股震荡下行，上证指数收跌1.03%，仅银行、石油石化、电力及公用事业三个行 ………………………………