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量化空间经济10|极值分布

苏格兰学经济  · 公众号  ·  · 2024-07-24 04:38

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极值分布简介 在 量化空间经济7|为什么用极值分布(the Extreme Value distribution) 中,我们介绍了为什么在量化空间经济建模中,经常使用极值分布。在本文中,我们看一下三种极值分布具体的PDF和CDF。 极值分布(Extreme Value Distribution)描述的是数据集中最大值或最小值的概率分布。在很多实际应用中,特别是经济学、气象学和金融学中,我们关心的是极端事件的概率,例如股市崩盘、自然灾害的强度等。这些事件虽然罕见,但它们的影响往往极其巨大,因此理解和建模这些极值具有重要意义。 极值分布有三种主要类型:Gumbel分布、Fréchet分布和Weibull分布,它们共同构成了广义极值分布(Generalized Extreme Value Distribution,简称GEV)。 想象一下你在山谷里,四周都是高山。山谷中的某个点代表了一段时间内观测到的普通事件,而四周的高山则代表了极端事 ………………………………

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