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华泰金工 | 2024年AI策略回顾:文本量价齐飞,行业轮动出色

华泰证券金融工程  · 公众号  ·  · 2025-01-06 07:30
    

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截至2024年12月31日,根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合2024年绝对收益为6.26%,超额收益为5.07%,自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.17%;文本FADT_BERT组合2024年绝对收益23.41%,超额收益17.95%。截至2024年12月31日,AI行业轮动模型今年以来超额收益率为37.49%,未来一周将持有银行、房地产、非银行金融、石油石化、稀有金属5个行业;AI概念指数轮动模型未来一周将持有软件、万得微盘股、办公用品、金融科技等指数;AI主题指数轮动模型未来一周将持有中证软件、信息安全、软件指数、中证数据等指数 。 核心观点 2024年文本选股组合绝对收益23.41%,相对中证500超额17.95% 截至2024年12月31日,文本FADT_BERT组合2024年绝对收益23.41%,超额收益17.95%。自2009年初回测以来年化收益率40.20%,相对中证500超额年化收益32.74%,组合夏普比率1.40。 2 ………………………………

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