回归系数不显著怎么办？也许是打开方式不对

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来源：知乎、数据分析、计量经济学 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。 在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺。一般的论文或许我可以先放一放，继续push自己的idea。但博士论文实在是放不起，一不留神就快到毕业季了，再放一放，学位就不用拿了。因此面对种种不显著的挑战，只得想办法去解决它们。 实证结果不显著怎么办。 （1）选方程。 同样的问题，有时会有不同的模型。某篇经典文献用的是A模型，另外一个大牛可能用的是B模型。倒底哪个模型更好，取决于你对模型背后理论的信念。如果你更认可A模型背后的理论，就用A模型；同理对B模型也是如此。而选择不同的模型时，得到的实证结果往 ………………………………