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历史文章： 向“中证可转债价值策略指数”学习可转债交易策略 图中包括以下策略，具体收益和走势看图。 低溢价：按溢价率从低到高，买前5只。往年这个策略收益最高，但波动大。 价格 < 120+低溢价，前10/20：从价格 < 120的可转债中，按溢价率从低到高，买前10只或20只。今年这个策略表现最好。 价格 < 125+低溢价，前10：从价格 < 125的可转债中，按溢价率从低到高，买前10只。 YTM>0+低溢价，前10：从YTM>0的可转债中，按溢价率从低到高，买前10只。 低价格，前10：按价格从低到高排序，买前10只。 双低（溢价+价格），前10：按 溢价率x100+价格 从低到高排序，买前10只。 摊大饼（低价格），前300：按价格从低到高排序，买前300只。 注： 历史价格、溢价率、YTM等数据来自WIND，未检查和校准数据。 大家日常交易，可以参考集思录： https://www.jisilu.cn/w
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