【中邮金工】成分股回归基本面，低波风格持续——中邮因子周报20241222

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摘要 风格因子跟 踪 本周非线性市值和市值因子的多头表现强势，盈利和成长风格多头较优，波动以及杠杆因子的空头表现较优。 全市场股池因 子跟踪 基本面因子本周收益与其长期收益方向有所不同，大部分因子表现发生反转。本周多头表现较强的因子为营业增长率、roa以及roe因子，超预期类因子多头较弱。 技术类因子本周与其长期趋势基本一致，全市场范围内低波动、低动量的股票表现强势。 本周GRU因子在全市场股票池内的多空能力有所恢复，close1d模型表现较强，open1d模型表现较弱。 沪深300股池 因子跟踪 沪深300成分股内基本面因子本周整体表现一般，长期表现为反向的因子本周多空收益整体较好。技术面因子低波因子仍然整体占优，120日动量因子本周多头表现强势。GRU因子在沪深300成分股内多空收益表现较差，各GRU模型均出现大幅回撤。 ………………………………