主动量化组合跟踪：机器学习指增策略5月超额收益稳健【国金金工高智威团队】

文章预览

+ 目录 一、绩优基金与调研事件的共振策略 1.1 绩优基金与调研事件的共振效应 1.2 共振股池 1.3 绩优重仓股与调研共振增强策略表现 1.4 最新策略信号 二、自主可控概念量化优选策略 2.1 自主可控概念投资 2.2 自主可控概念有效选股因子跟踪 2.3 自主可控概念量化优选策略 2.4 最新策略信号 三、国证2000指数增强策略 3.1 策略构建 3.2 国证2000指数选股因子跟踪 3.3 国证2000指数增强策略跟踪 3.4 最新策略信号 四、基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略 4.1 策略构建 4.2 GBDT+NN沪深300指数增强策略跟踪 4.3 GBDT+NN中证500指数增强策略跟踪 4.4 GBDT+NN中证1000指数增强策略跟踪 风险提示 摘要 ■ 投资逻辑   绩优重仓股与调研共振增强策略 在每一个构建时间点，我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池，之后将透重仓 ………………………………