城投重仓策略有效性提升

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摘要 组合策略收益跟踪： 本周信用风格模拟组合综合收益回升，且整体表现优于利率风格。 利率风格组合中，城投超长型、产业超长型策略组合收益最高，为0.34%、0.32%；信用风格组合中，城投超长型、产业超长型策略收益靠前，为0.91%、0.83%。 分重仓券种看，超长非金信用债重仓策略收益回归至8月初水平。 信用风格存单重仓组合周度收益均值为0.21%，优于对应利率风格组合均值表现，且环比呈现小幅上涨；城投重仓组合周度收益均值显著回升至0.38%，特别是哑铃型策略表现亮眼，组合收益达到0.57%的高位；二级资本债重仓组合周度收益均值下行至0.26%，除二级资本债久期组合收益有所上涨外，其余策略收益多出现微调；超长债重仓组合收益涨幅远超其他策略，城投及产业超长型组合收益均达到8月以来最高点。 收益来源方面，策略组合的票息收益 ………………………………