小盘价值风格占优，量价类因子表现突出

文章预览

1. 过去一周因子表现综述 过去一周，从价值成长维度来看，价值风格相对占优，价值组合出现明显回撤。代表价值风格的最新季报市净率倒数（BP_LR）排名前10名。 从大小盘维度来看，小盘相对占优；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益为正，其行业中性多空组合收益为0.63%。此外，过去一周技术类因子表现突出，240日已实现波动率（RealizedVolatility_240D）、过去20日平均换手率（TurnoverAvg_20D）、过去20日换手率平均（TurnoverAvg_20D）等排名前10。总体来看，过去一周量价类因子表现更突出。 2. 大类风格因子表现与估值分析 从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为0.63%、0.02% 、1.14% 、-0.72% 、1.10% 、0.62%。 截至2024年08月09日，价值、成长、反转、 ………………………………