文章预览
内容摘要 本周点评： 本周小盘对冲策略出现明显回撤 ： 本周指数走势分化，中证500和中证1000走势偏强，受到市场情绪影响，IC与IM合约基差贴水大幅收敛，使得对冲策略出现较大回撤，本周IC季月合约对冲策略回撤0.14%，IM季月合约对冲策略回撤0.57% 。 内容摘要： IC、IM基差贴水收敛 ： 2024年10月25日，我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为92.78、86.92、70.92、71.61。受市场情绪影响，本周IC、IM合约基差上行、贴水收敛，IF、IH合约基差下行。IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为-2.07%、0.39%、1.46%、-2.58% 。 本周小盘对冲策略出现明显回撤 ： 本周指数走势分化，中证500和中证1000走势偏强，受到市场情绪影响，IC与IM合约基差贴水大幅收敛，使得对冲策略出现较大回撤，本周IC季月合约对冲策略回撤0.14%，IM
………………………………
