华泰金工 | AI概念轮动看好医药、银行等

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AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。AI主题指数轮动模型未来一周将持有上证央企、上证金融、360非银、绿色能源等指数。AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。截至2024年7月26日，模型未来一周将持有银行、电力及公用事业、交通运输、建筑、非银行金融5个行业。截至2024年7月26日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.128，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为13.40%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.115，TOP层年化超额收益率为32.02%。截至2024年7月26日，文本FADT_BERT组合7月以来绝对收益为-5.33%，相对中证500超额收益-1.15%，今年以来绝对收益-6.53%，超额收益6.23% 。 核心观点 AI概念指数轮动 ………………………………